CHAOS EN FINANCE

by GUEGAN/DOMINIQUE

Tout chercheur ou praticien travaillant sur la thorie des marchs sait que la notion de march efficace n'est pas crdible. Dans cette monographie nous proposons une nouvelle approche prvisionniste, en finance, base sur l'utilisation des systmes dynamiques chaotiques temps discret. Cette approche remet en cause l'ide communment admise que les systmes chaotiques ne sont pas prdictibles. Aprs une introduction sur les systmes dynamiques chaotiques, on prsente des mthodes statistiques non paramtriques pour les reconstruire. On montre aussi que les systmes chaotiques dterministes peuvent prsenter de la mmoire longue ce qui permet alors de les utiliser en prvision. Enfin, une thorie des risques en finance base sur plusieurs approches termine l'ouvrage. Celui-ci s'adresse aux doctorants en finance et en thorie du signal, aux praticiens de la finance et de l'assurance. Les techniques dveloppes peuvent, bien entendu, tre utilises dans d'autres domaines relevant de la mtorologie, de l'astrophysique, de la mdecine, ou de l'conomie.

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Published January 22, 2003