Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion (Mathématiques et Applications, 29)

by Bernard Lapeyre, Étienne Pardoux, Remi Sentis

Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrepance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Boltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus aléatoires associées et discutent les techniques d'implémentation.

188 pages, Paperback

First published October 31, 1997